4 9 18 Handelssystem

TRIPLE BEWEGLICHE DURCHSCHNITTUNG Eine weitere gemeinsame gleitende durchschnittliche System ist die 4918 Triple Moving Average. Wie das Dual-Moving-Average-System. Das Dreifache wird auch erwähnt und geprüft in der Weise der Schildkröte. Technischer Händler Leitfaden für Computer-Analyse der Futures-Markt und der Dow Jones-Irwin Leitfaden für Handelssysteme. Die Verwendung der dritten gleitenden durchschnittlichen Linie fügt eine neutrale Zone zu diesem System hinzu, so daß es nicht immer auf dem Markt ist, aber die dritte Zeile kann auf verschiedene Arten verwendet werden. Bei 3 gleitenden Durchschnittslinien verwenden Sie 2 als Crossover-Einstieg und verwenden die 3. Zeile als Trendfilter. Mit den 4918 Zahlen können Sie das Kreuz der 9 und 18 Linien verwenden, aber nur Positionen auf der Seite der 4 Tageslinie nehmen. Sie können alternativ das Kreuz der 4 und 9 gleitenden Durchschnittslinien nehmen, aber nur Positionen auf der Seite der 18 Tageslinie nehmen. Wenn die 4-Tage-Kreuzung über dem 9-Tage-Tag liegt und beide über dem 18-Tage-Gleitdurchschnitt liegen, können Langpositionen genommen werden. Wenn die 4-Tage-Kreuzung unter dem 9-Tage und beide unter dem 18 Tage gleitenden Durchschnitt sind, können kurze Positionen genommen werden. Die Verwendung des 4-Tages als Kurzzeitindikator kann Whipsaws verringern, während die 18 Tage verwendet werden, während der Trendfilter versucht, die längerfristige Trendanzeige zu erfassen. POSITIONSBESCHREIBUNG Mit dem Stop berechnen wir die Positionsgröße, basierend darauf, wie viel wir verlieren würden, wenn die Position gestoppt wird. Wir wollen alle Positionen und Risiken auf allen Märkten, die wir mit der Volatilitätsberechnung handeln, gleich halten. Wir nehmen den Betrag, den wir riskieren wollen (unser Kapital der zu riskierende Prozentsatz), und teilen Sie ihn mit dem Geldwert der Entfernung von der Einfahrt zur Haltestelle. Das gibt uns unsere Positionsgröße. Ein Beispiel ist eine 25.000 Kontengröße und 1 Risiko pro Trade für ein Positionsrisiko von 250. Wenn der Abstand von unserem Einstieg zu unserem Stopp 34,82 beträgt, würden wir die Berechnung mit 250 34,82 beenden und für eine Positionsgröße von 7 Aktien runden. Bei der Berechnung der Positionsgröße verwenden wir ein Vielfaches des ATR. Mit einem Beispiel für einen 565,25-Eintrag auf AAPL-Aktien und 2 eine 15-tägige ATR von 17,41 würde unser Stopp 34,82 zu jeder Seite des 565,25-Einstiegspreises betragen. Eine Long-Position würde gestoppt, wenn der Preis auf 530,43 sank und eine Short-Position gestoppt würde, wenn der Preis auf 600,07 gestiegen wäre. Dieses System nimmt Gewinne, wenn die schnellste Linie die Mittellinie zur gegenüberliegenden Seite kreuzt, von der aus der Eintrag auftrat. Wenn man mit den 4918 gleitenden durchschnittlichen Linien fortfährt, würde eine lange Position vergehen, wenn die 4-Tage-Linie unter dem 9-Tage-Gleit-Durchschnitt kreuzt. Eine kurze Position würde beenden, wenn die 4-Tage-Linie über dem 9 Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt. VARIATIONEN Mit 3 gleitenden mittleren Linien gibt es viele Variablen zu testen und finden Sie die Kombination, die am besten für Sie arbeitet. Curtis Faiths Buch verwendet viel länger Begriff Variablen als die 4918 Linien aber wir haben auch Kombinationen von 51530 und 42163 als Beispiele gesehen. Eine weitere Variation beim Testen dieses Systems besteht darin, die Unterschiede zwischen einfachen gleitenden Durchschnitten, exponentiellen gleitenden Durchschnitten, gewichteten gleitenden Mittelwerten und verschobenen gleitenden Durchschnitten zu versuchen. MEHR DETAILS Sie können dieses System in den drei oben genannten Büchern mit Testergebnissen und Vergleich mit anderen Systemen finden. Way of the Turtle verwendet es als ein Langzeit-System mit 150 Tage, 250 Tage und 350 Tage Zeilen. Technische Trader Guide to Computer-Analyse der Futures-Markt und der Dow Jones-Irwin Guide To Trading-Systeme verwenden Sie es mit der 4 Tage, 9 Tage und 18 Tage Zeilen. Kopieren Sie 2012 GTV HOLDINGS, LLC. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. Über uns Kontaktieren Sie uns ALLE RISIKEN, DIE MIT INVESTITIONEN ENTSCHEIDUNGEN AUF DER GRUNDLAGE VON INFORMATIONEN AUF DIESER WEBSITE ENTHALTEN SIND. TRADING IST SPEKULATIV IN DER NATUR UND NICHT FÜR ALLE INVESTOREN. INVESTOREN SOLLTEN NUR RISIKOKAPITAL BENUTZEN, DASS SIE VORBEREITET ZU VERLIEREN, DASS ES IMMER IMMER DAS RISIKO DES MATERIELLEN VERLUSTES BESTEHT. INVESTOREN SOLLTEN IHRE EIGENE PERSÖNLICHE FINANZLAGE VOR DEM TRADING VOLLSTÄNDIG ÜBERPRÜFEN. SYSTEME AUF DIESER WEBSITE SIND PÄDAGOGISCHE BEISPIELE UND SIND NICHT EMPFEHLUNGEN, KAUFEN ODER VERKAUFEN. PAST PERFORMANCE GARANTIERT NICHT ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE. Sharpening Ihre Trading Skills: Moving Averages Von Jim Wyckoff Von Kitco News kitco Ich nehme einen Toolbox-Ansatz zu analysieren und Handel Märkte. Je mehr technische und analytische Werkzeuge ich in meinem Trading-Toolbox zur Verfügung habe, desto besser sind meine Erfolgsaussichten im Handel. Eines meiner bevorzugten sekundären Handelsinstrumente ist gleitende Durchschnitte. Erstens, lassen Sie mich Ihnen eine Erklärung der gleitenden Durchschnitte, und dann Ill Ihnen sagen, wie ich sie verwenden. Gleitende Durchschnitte sind eines der am häufigsten verwendeten technischen Werkzeuge. In einem einfachen gleitenden Durchschnitt wird der mathematische Median des zugrundeliegenden Kurses über einen Beobachtungszeitraum berechnet. Die Preise (in der Regel Schlusskurse) über diesen Zeitraum hinzugefügt werden und dann durch die Gesamtzahl der Zeiträume geteilt. Jeder Tag des Beobachtungszeitraums erhält die gleiche Gewichtung in einfachen gleitenden Durchschnitten. Einige bewegte Durchschnitte geben dem Beobachtungszeitraum höhere Preise für jüngere Preise. Diese werden als exponentielle oder gewichtete gleitende Mittelwerte bezeichnet. In diesem pädagogischen Merkmal, Ill nur diskutieren einfache gleitende Durchschnitte. Die Länge der Zeit (die Anzahl der Balken), die in einem gleitenden Durchschnitt berechnet wird, ist sehr wichtig. Gleitende Durchschnitte mit kürzeren Zeiträumen schwanken normalerweise und sind wahrscheinlich, mehr Handelssignale zu geben. Langsamer gleitende Durchschnitte verwenden längere Zeiträume und zeigen einen glatteren gleitenden Durchschnitt an. Die langsameren Mittelwerte können jedoch zu langsam sein, um eine lange oder kurze Position effektiv einzurichten. Die gleitenden Durchschnitte folgen dem Trend und glätten die Preisbewegung. Der einfache gleitende Durchschnitt wird am häufigsten mit anderen einfachen gleitenden Durchschnitten kombiniert, um Kauf - und Verkaufssignale anzuzeigen. Einige Händler verwenden drei gleitende Durchschnitte. Ihre Längen bestehen typischerweise aus kurzen, mittleren und langfristigen gleitenden Durchschnitten. Ein übliches System im Futures-Handel ist 4-, 9- und 18-Periodenbewegungsdurchschnitte. Denken Sie daran, eine Zeitspanne kann Zecken, Minuten, Tage, Wochen oder sogar Monate sein. Typischerweise werden gleitende Mittelwerte in den kürzeren Zeiträumen und nicht auf den längerfristigen wöchentlichen und monatlichen Balkendiagrammen verwendet. Die normalen gleitenden durchschnittlichen Crossover-Buysellsignale sind wie folgt: Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kürzere Mittelwert von unterhalb bis über dem längerfristigen Durchschnitt kreuzt. Umgekehrt wird ein Verkaufssignal ausgegeben, wenn der kürzere Mittelwert von oben bis unter den längerfristigen Durchschnitt übergeht. Ein anderer Handel Ansatz ist es, Schlusskurse mit den gleitenden Durchschnitten zu verwenden. Wenn der Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, halten Sie eine lange Position. Wenn der Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt sinkt, werden Long-Positionen liquidiert und eine Short-Position festgelegt. Hier ist die wichtige Einschränkung über die Verwendung von gleitenden Durchschnitten beim Trading von Futures-Märkten: Sie funktionieren nicht gut in choppy oder nicht-Trending-Märkte. Sie können einen schweren Fall von Schleudertrauma mit bewegten Durchschnitten in choppy, sideways Märkte zu entwickeln. Umgekehrt können in den Trendmärkten bewegte Durchschnitte sehr gut funktionieren. In Futures-Märkten, meine Lieblings-gleitenden Durchschnitte sind die 9- und 18-Tage. Ich habe auch die 4-, 9-und 18-Tage gleitenden Durchschnitte gelegentlich verwendet. Wenn Sie ein tägliches Balkendiagramm betrachten, können Sie verschiedene gleitende Durchschnitte (vorausgesetzt, Sie haben die richtige Diagramm-Software) und sofort sehen, wenn sie gut bei der Bereitstellung von Kauf-und Verkaufssignale in den letzten Monaten der Preisentwicklung auf dem Diagramm gearbeitet haben. Ich sagte, ich mag die 9-Tage-und 18-Tage gleitenden Durchschnitte für Futures-Märkte. Für einzelne Aktien habe ich (und andere erfolgreiche Veteranen mir gesagt, sie verwenden) die 100-Tage gleitenden Durchschnitt verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie zinsbullisch oder bearish ist. Liegt der Kurs über dem 100-Tage-Durchschnitt, ist er bullisch. Liegt der Kurs unter dem 100-Tage-Durchschnitt, ist er bearish. Ich verwende auch die 100-Tage gleitenden Durchschnitt, um die Gesundheit der Aktienindex-Futures-Märkte zu messen. Ein weiterer Ratgeber: Ein erfahrener Marktbeobachter sagte mir, dass die Rohstofffonds (die großen Handelsfonds, die oft den Terminmarkthandel dominieren) dem 40-tägigen gleitenden Durchschnitt sehr genau folgen - vor allem in den Getreide-Futures. So, wenn Sie einen Markt sehen, der bereit ist, über oder unter dem 40-Tage gleitenden Durchschnitt zu kreuzen, kann es gerade sein, dass die Kapital mehr aktiv werden konnten. Ich sagte früher, dass einfache gleitende Durchschnitte sind ein sekundäres Werkzeug in meinem Trading-Toolbox. Meine wichtigsten (wichtigsten) Werkzeuge sind grundlegende Diagrammmuster, Trendlinien und Fundamentalanalyse. Von Jim Wyckoff, Beitrag zu Kitco News jimjimwyckoffFutures Trading Kurse und Systeme werden zum Verkauf angeboten zu Preisen von ein paar hundert Dollar bis mehrere tausend Dollar. Viele dieser Handelsmethoden sind nicht neu oder originell. Häufig basieren sie auf Informationen, die in den Handelsbüchern oder den Artikeln gefunden wurden, die vor Jahrzehnten geschrieben wurden. In einigen Fällen handelt es sich um alte Handelstechniken, die in neuen Büchern neu verpackt (oder in Software umgesetzt werden) und zu hohen Preisen verkauft werden. Die ursprünglichen Quellen dieser Methoden sind manchmal dunkel und unbekannt für die Öffentlichkeit. Wenn Sie wissen, wo zu suchen, aber einige dieser hochpreisigen Futures-Trading-Systeme können zurück zu ihrer ursprünglichen Quelle zurückverfolgt werden - zu einem viel niedrigeren Preis. Und es gibt einige Trading-Methoden, von jüngsten Design, nur bekannt, dass ein paar Chicago Händler, die wenigen, die tatsächlich aus dem Handel zu leben, statt aus Bücher, Software und Seminare. Ich bin ein ehemaliger Händler und Makler, der in Chicago lebt. Die Basis dieses Systems wurde mir vor einigen Jahren von einem veteranen Bodenhändler an der Mid-America-Börse in Chicago erzählt. Er hatte zwei Futures-Konten: eine für seine Day-Trading, und eine andere für quotpositionquot Handel, mit dieser Methode fast ausschließlich. Er war ein Millionär und handelte große Positionen, aber er begann seine Karriere mit einem kleinen Konto. Er machte die Millionen aus dem Markt, mit seinen Methoden, über mehrere Jahre. (Er war ein Zeitgenosse von Richard Dennis). Er hat nicht erwähnt, wer das System erstellt. Das System wurde ursprünglich für den Positionshandel erstellt. Ich entwickelte einige Variationen, die für Day-Trading-Aktienindex-Futures arbeiten. Variationen dieses Handelssystems sind einer Handvoll Menschen in der Chicagoer Handelsgemeinschaft bekannt. Ich habe von einer Person, die 1000 für die Unterrichtsgebühr erhoben hat, mit einer der Variationen gesagt worden. The Floor Trader-Methode - eine Geschichte aus dem Handel BATTLEFIELD Ich bin ein Futures Trader leben in Chicago. Ive arbeitete in der Industrie seit vielen Jahren als Austauschmitarbeiter, Order Desk Clerk, Serie 3 Broker und schließlich als unabhängiger Floor Trader bei der CBOT (MidAm Division). Ich lernte viel von den Veteranhändlern an der MidAm, aber das Profitpotential des Fußbodenhandels war begrenzt wegen der Knappheit der quotoutside ordersquot an diesem Austausch. So nahm ich die Fähigkeiten, die ich aus dem Boden abgeholt und wandte sie auf Off-Floor-Handel. Ich wusste, dass ich mein eigenes System für den Tageshandel entwickeln musste, da die populären Methoden um dann entweder nicht arbeiteten, produzierte magere Gewinne oder hatte einen niedrigen Gewinnprozentsatz. Ich wusste, dass die alten quottrend folgendenquot und quotbreakoutquot Methoden ungeeignet waren. Einige Händler, in Interviews oder Artikeln, würde sagen, Dinge wie, Quotierungssystem nur produziert einen 40-Gewinn-Prozentsatz, aber die gewinnenden Trades mehr als das Losersquot auszugleichen. Für mich war diese Art von Handel absurd. Ich, und die meisten normalen Menschen, würde nicht wollen, um 60 Verlust Prozentsatz zu ertragen. (Ein Münzwurf ist 50). (Einige der Quotsystemsquot oder quottrading coursesquot noch verkauft werden heute sind auf diesen veralteten Prinzipien basiert.) Ich wurde ein Series 3 Broker bei einem lokalen FCM. Mein Plan war, Klienten auf Futures-Handel zu beraten, während ich mein eigenes Konto handelte. Die Besitzer der Firma waren ungewöhnlich eng an den Kosten beteiligt. Um Kosten zu senken, mussten die Broker Zitat Terminals in Gruppen von 2-3 zu teilen. Diese besondere Firma schneiden Kosten auf andere Weise, einschließlich der Qualität der Boden-Service, die später zu großen Problemen führen würde. Aber in der Zwischenzeit habe ich Charts und Systeme studiert, Beobachtungen gemacht und gehandelt. Ich suchte nach einem Weg, um den Boden Händler quotscalpingquot Technik auf Off-Floor-Handel anzuwenden. Das erste Jahr war hart, finanziell, aber ich machte einen Durchbruch im zweiten Jahr, was zu dem ersten profitablen Monat des Tages, den ich jemals gepostet hatte. Dann war der zweite Monat rentabel. Und so weiter. Ich ging vom Handel der NYFE zum SampP (zu diesem Zeitpunkt war das SampP noch 500 pro Indexpunkt). Die Gewinn-Verlust-Verhältnis dieser Methode lag bei 9 bis 1. Eine Woche habe ich elf gewinnende Trades in einer Reihe. Das Kundengeschäft nahm auch für mich und alle im Büro auf. Die Getreidemärkte von 1996 starteten und viele Provisionen und neue Konten kamen herein. Wir tauschten die Kunden die ganze Woche und feierten jedes Wochenende. Einige von uns flogen nach Las Vegas, in die Karibik oder nach Mexiko für dreitägige Reisen, versuchten aber, zumindest am Dienstag zurückzukehren - es gab eine Menge Geld zu machen. So war ich Tag Trading der SampP und gewinnen, und mein Konto wuchs, trotz der Bargeld Abhebungen. Ich sammelte auch größere und größere Kommissionsprüfungen. Ich erhöhte meine Handelsgröße und verwendete sogar meine Methoden zu Tageshandel Kaffeezukunft, die ein gefürchteter Markt zu der Zeit war. In diesem Sommer machte ich eine Rückreise nach New York City, um Freunde zu besuchen und es in Manhattan zu erleben, natürlich. Ich konnte es mir jetzt leisten. Ich kehrte nach Chicago ein wenig hyped, dachte an Verlagerung nach Manhattan und Handel in Vollzeit für ein Leben. Ich beschloss, mein Konto noch aggressiver zu handeln, meine Gewinne zu steigern und den Brokerage-Teil des Geschäfts zu senken, da die Kunden zeitaufwendig wurden. Dann würde ich frei sein, anderswo zu leben. Ich traf am Montagmorgen auf den Märkten. Ich habe für einen schnellen 450 Verlust in der Nähe der offenen genagelt, aber ich holte aus, und machte 600 später am Tag. Ich war noch zuversichtlicher, nachdem ich einen verlierenden Tag in einen Sieger verwandelt hatte. Die nächsten zwei Tage waren alle Gewinner. Ich war vor 2100 mittwochs schließen. Donnerstag war eine andere Geschichte. Ich verwirklichte es nicht an der Zeit, aber die Ereignisse von diesem Donnerstag wurden von einigen Katastrophen vorhergesehen, die einige Kunden und IBs der Firma geschlagen hatten. In diesem Frühjahr waren die Märkte für Getreide, Weizen und Sojabohnen die am stärksten beschäftigten Personen (seit den Märkten von 88 Märkten), aber der Bodenbetrieb, der von unserer Firma genutzt wurde, machte eine schreckliche Aufgabe, die Flut von Aufträgen, die wir gesendet hatten, zu bewältigen. Am CBOT und auch im CME. Da die Besitzer unserer Firma mit dem Sparen von Geld jede mögliche Weise besessen waren, übten sie normalerweise das niedrigste, das sie finden konnten, das häufig das Schlimmste war, das sie finden konnten. Aufträge, die gefüllt worden sein sollten, kamen zurück quotunablequot Bestellungen, die wir für unfähig hielten, wurden am nächsten Tag als quotfilledquot gemeldet. Die Anschläge wurden durch Hunderte von Dollar durchquotiert. Kunden gingen quotdebitquot einige bedrohte Klagen ein IB-Handel durch uns ging aus dem Geschäft. Ich dachte, ich könnte den Wahnsinn vermeiden, indem ich mit den SampPs, die hatte keine großen Probleme bis dahin. Nun, das Problem Service erreicht die SampP, wie gut. An diesem Donnerstag habe ich eine Limit-Order zu verkaufen. Ich stornierte den Auftrag eine kurze Zeit später. Ich hörte auf, die Indizes für eine Weile - die Getreide-Kunden halten mich beschäftigt. Die Markttätigkeit zeigte, dass die SampP-Bestellung nicht ausgeführt werden sollte, sofern sie nicht rechtzeitig von unserem Bodenbetrieb storniert wurde. Es war nicht. Der Verkaufsauftrag war zu spät, um abzubrechen. Das war schlimm genug. Wegen Inkompetenz und Unwissenheit sowohl im Boden - als auch im Bürobetrieb wurde mir der Verkauf fast zwei Stunden lang nicht gemeldet. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, war Donnerstag eine Katastrophe. Ich war kurz die SampP, ohne es zu wissen, und der Markt rallying zu neuen Höhen. Der nächste Fehler war mein. Veteran Händler wissen, was ich meine eines Tages verlieren Sie Perspektive und Handel emotional eher als logisch. Ich war über den Operationsfehler wütend, und anstatt sofort zu kommen und den Rest meines Kontos zu retten, versuchte ich, aus itquot herauszuziehen. Ich quotaveraged upquot - verkauft mehr Verträge. Die komische Sache ist, mein System verlangte für den langen Markt - aber alle Logik und Grund ging aus dem Fenster an diesem Tag. Der Markt weiter höher. Am Ende war mein Konto quotblown outquot. Acht Monate gewinnende Trades durch einen Nachmittag des Wahnsinns zerstört. Ich habe diese Firma längst verlassen und das Privatkundengeschäft. Ich konzentriere mich jetzt auf den Handel der Märkte und perfektioniert meine Methoden. Die Dinge haben sich in den Futures-Märkten verändert. Die Größe des SampP-Vertrages wurde halbiert, und das CME führte schließlich eine Mini-SampP, lange überfällig. Elektronische Handels-und Internet-Auftragseingabe hat Präzision Day Trading mehr machbar gemacht - viel besser als in den alten Tagen des Telefonierens in Aufträgen. Echtzeit-Zitate sind jetzt über das Internet, zusammen mit Grafik-Grafiken verfügbar. Im wieder auf dem Tag Handel Schlachtfeld. Ich habe die Methode, die ich damals verwendet verfeinert, und es funktioniert sogar besser als zuvor.